廖老师,针对市价成交有没有必要再写一个只进行taker操作的函数呢。因为觉得原来processOrder有点像是挂单交易,然后有概率挂单的时候就被吃掉一些,所以会进行先taker后maker的操作。
想明白了。好像是不需要的,因为市价的买卖相当于是把价格拉到无穷或者0,这样只要maker表上有订单就可以一直吃单吃满。
不对欸,这样冻结的逻辑得改qwq
市价单的冻结逻辑是冻结所有USD(卖单是冻结指定数量btc),然后在吃单过程中消耗掉所有冻结,吃到指定数量或者钱不够了就结束,解冻剩下的额度。
你会发现这个逻辑实现比较复杂,还不如按上下浮动10%的限价单处理。
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廖老师,针对市价成交有没有必要再写一个只进行taker操作的函数呢。因为觉得原来processOrder有点像是挂单交易,然后有概率挂单的时候就被吃掉一些,所以会进行先taker后maker的操作。